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MODELAGEM POR SÉRIES TEMPORAIS DO PREÇO FUTURO DE CAFÉ
Última alteração: 2018-09-17
Resumo
Entender a diferença entre mercado futuro e mercado físico é importante para tomada de decisões de negociação do café, tanto para o pequeno produtor quanto para o grande produtor. Desta forma, objetivou-se com esse trabalho a construção de uma série histórica entre a diferença paga nas negociações do mercado futuro e do físico, no período entre Jan/00 à Dez/15, de maneira a testar modelos possibilitando fazer previsões para o ano de 2016, com a aplicação de modelos sazonais aditivo e multiplicativo. E tendo como resultado o modelo aditivo para utilizar no cálculo de previsão, verificando que o modelo adotado é satisfatório.
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